Duyurular

2016-2017 Güz Döneminde aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlerde Gazi Üniversitesi Ekonometri Bölümü Seminerleri düzenlenecektir. Seminerlerde yer alan konuların özetlerine tablonun altından ulaşılabilir. 

 

Gazi Üniversitesi Ekonometri Bölümü Seminerleri 2017-2018 Güz Dönemi Seminer Programı

TARİH

Konuşmacı

Konu Başlığı

 6.11.2017

 Yeliz Afşar

Türkiye’de Telekomünikasyonun Gelişimi ve Talebin ARDL Yaklaşım Analizi

 Çağlayan Aslan

Türkiye’de Döviz Kuru Belirsizliği Ve Dış Ticaret İlişkisi: Yapısal Var Analizi

 20.11.2017

 Süleyman Uğur Gür

Türkiye’de Vergi Gelirleri İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Uzun Ve Kısa Dönemde İncelenmesi

 Oğuzhan Çepni

The Dynamics Between Yield Curve and Macroeconomic Factors

 4.12.2017

 Ömer Koç

Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar İle İhracat Ve İthalat Arasındaki Nedensellik

 Ferdi Akpiliç

İşsizlik Oranı Ve Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Zaman Serileri Yaklaşımı

 18.12.2017

 Fehmi Özsoy

Fisher Denkleminin Kesintili Galerkin Yöntemiyle Nümerik Çözümü

 Yer: A Blok 3. Kat 4 Nolu Seminer Salonu

 Saat: 16:00

 

ÖZETLER

 

TÜRKİYE’DE TELEKOMÜNİKASYONUN GELİŞİMİ VE TALEBİN ARDL YAKLAŞIM ANALİZİ

Yeliz Afşar

Özet: Günümüzde telekomünikasyon hizmetleri hem sosyal hem de iş yaşamının zorunlu bir parçası haline gelmiştir. Telekomünikasyondaki gelişmeler, küreselleşmedeki hızlanmanın nedenlerinden biridir. Ancak küreselleşme, telekomünikasyon talebini artırmıştır. 1980’lerden sonra telekomünikasyon sektöründe yapılan yasa ve yönetmelik değişiklikleriyle ülkemizde telekomünikasyon sektörü serbestleşmiş, telekomünikasyon piyasası rekabete açılmış ve bu da zaman içerisinde sabit hat talebini etkilemiştir.

Bu çalışmada, önce sektörün tarihsel gelişimi incelenmiş ve daha sonra esas olarak Türkiye’de sabit hat telekomünikasyon talebinin 2009 – 2015 aralığındaki fiyat, gelir ve çapraz fiyat esnekliklerinin kısa ve uzun dönemde ekonometrik model ile tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın birinci bölümünde telekomünikasyon tarihi ve gelişimi ele alınmış, ikinci bölümde esneklikler açıklanmış olup, üçüncü bölümünde ise görgül bir analiz yapılmıştır. Çalışmada TT sabit telefon talep denklemi oluşturulmuş ve bu talep modelin uzun ve kısa dönem ilişkilerinin araştırılmasında Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen ARDL (Sınır Testi) yaklaşımı kullanılmıştır. Elde edilen ARDL model sonuçları için CUSUM ve yineleme katsayıları kararlılıkları testleri yapılmıştır. Test sonuçları tahmin edilen değişkenlerin uzun döneminde istikrarlı olduğunu göstermektedir.

Elde edilen en önemli sonuç sabit hat hizmeti talebinin fiyat esnekliğinin beklenilenin aksi bir işarete sahip olduğu görülmekte olup, istatistiksel olarak açıklayıcı temel değişkenin mobil hat fiyatı olduğu ve sabit ile mobil hat mallarının tamamlayıcı mal olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda gelir arttıkça talebin daha teknolojik olan mobil hatta kaydığı görülmektedir.

 

TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU BELİRSİZLİĞİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİSİ: YAPISAL VAR ANALİZİ

Çağlayan ASLAN

Özet: Bu çalışmada, reel döviz kuru belirsizliklerinin Türkiye’nin dış ticaret performansına etkileri yapısal VAR yaklaşımı ile 2002:01-2015:10 dönemindeki aylık veriler yardımıyla analiz edilmiştir. Çalışmada döviz kuru belirsizlikleri GARCH(1,1) modeli ile tahmin edilmiştir. Elde edilen bulgular, Türkiye’nin ihracat performansının reel döviz kuru belirsizliklerinden etkilenmediği ithalat performansının ise olumsuz etkilendiği yönündedir. Türkiye’nin ihracatı üzerindeki en etkili değişkenler yurt içi gelir ve ithalat iken Türkiye’nin ithalatı üzerindeki en etkili değişkenler reel döviz kuru belirsizliği ve yurt içi gelirdir. Bu sonuçlar doğrultusunda, Türkiye’nin üretim yapısının ithalata bağımlı olduğu ve dış ticaret açığının yapısal bir sorun haline geldiği çıkarımları yapılmıştır. Bu nedenle, Türkiye için döviz kurunu düzenleyici ekonomik politikalardan çok bağımlı üretim yapısının giderilmesine yönelik politikaların uygulamaya alınması önemlidir.

 

TÜRKİYE’DE VERGİ GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ  İLİŞKİNİN UZUN VE KISA DÖNEMDE  İNCELENMESİ

Süleyman Uğur GÜR

Özet: Bu  tezin  amacı,  1960 - 2012  döneminde  Türkiye’de  vergi  gelirleri  ile  ekonomik  büyüme   arasındaki  ilişkiyi uzun  ve  kısa  dönem  için  incelemektir.  Uzun dönem ilişkileri incelemek için  Engel -Granger    eşbütünleşme  Analizi   ile   Johansen Eşbütünleşme  Analizi,  kısa  dönem  ilişkiler  için  ise   hata  düzeltme  modelleri  kullanılmıştır.  Çalışmada öncelikli olarak içsel büyüme modelleri incelenerek,  ekonomik büyüme reel GSYİH ile ölçülmüştür.  Vergi,  vergi yükü  ( toplam vergi gelirlerinin GSYİH’de ki payı) ve vergi karması ( dolaylı vergi gelirlerinin dolaysız vergi gelirlerine oranı) olarak sınıflandırılmıştır. Ayrıca bu değişkenlere ek olarak 1994,1999, 2001 ve 2008 kriz yıllarında 1, diğer yıllar 0 değerini alan kukla değişken,  kurulan modellere dışsal değişken olarak eklenmiştir. Veriler Merkez Bankası, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınmıştır.  Uzun dönem için yapılan analizler sonucunda; 1960 - 2012 döneminde ekonomik büyüme,  vergi yükü ve vergi karması değişkenleri arasında uzun dönemli bir ilişki ulunmuştur. Ayrıca  uzun dönemde vergi yükü ve vergi karması  değişkenlerinin  ekonomik  büyümeyi   negatif yönde  etkilediği  görülmektedir. Bu  sonuç ile içsel büyüme modellerinin dolaylı vergi  gelirlerinin  toplam vergi gelirleri içerisindeki  payının  yükselmesinin  ekonomik  büyüme  üzerinde  olumlu  etki  yaratacağına dair öngörüsü desteklenmemiştir.  Kısa dönem ilişkilerini belirlemek  için oluşturulan hata   düzeltme modeline göre bir dönemde oluşacak dengesizliğin  ekonomik  büyüme  için  yaklaşık  %26’sı bir  sonraki  dönemde  düzeltilerek  uzun  dönem  dengesine  yaklaşılması  sağlanmaktadır. Ayrıca  kısa dönemde  ekonomik  büyümeyi   vergi   yükü   değişkeni   etkilerken   vergi   k arması   değişkeni  etkilememektedir.

 

THE DYNAMICS BETWEEN YIELD CURVE AND MACROECONOMIC FACTORS

Oğuzhan Çepni

Abstract: Term structure of interest rates provide information not only regarding the stance of monetary policy, but it is also informative for the pricing and trading strategies, especially regarding interest rate products. Recent academic efforts tend to use parametric methods to summarise yield curve with few factors and to assign economic meaning. Unlike general tendency of attributing yield curve dynamics to few empirical proxies for inflation, economic activity and monetary policy; this note aims to reveal the dynamics between the yield curve and economic factors by incorporating a comprehensive data set of 164 global and local macroeconomic/financial series. To this end, first, yield curve for Turkish Treasury bonds is fitted with Nelson-Siegel methodology for the period February 2006-August 2017. Then, regression analysis is conducted among yield curve factors (level, slope and curvature) and broader set of economic and financial variables. Lastly, vector autoregressive (VAR) analysis is made for yield curve factors and principle components derived from a broad set which is summarising each sector of the economy (international economic developments, inflation, financial and monetary sector, growth and labour market). Empirical results show that level factor is related to global and local financial variables as well as economic activity. Slope factor appears to be closely correlated with hard and survey-based measures of economic growth, while, curvature factor is related to financial conditions characterised by loan growth. As widely cited in the literature, yield curve factors are found to be affecting each other.

 

TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR İLE İHRACAT VE İTHALAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK

Ömer KOÇ

Özet: Doğrudan yabancı yatırımların kalkınma üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle gelişmekte olan ülkeler daha fazla doğrudan yabancı yatırım çekmek için rekabet etmektedirler. Gelişmekte olan ülkelerden biri olan Türkiye uyguladığı politikalarla yatırımları çekmeyi amaçlarken, yatırımcılar ise bu durumdan faydalanarak kendi hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada, yatırımcıların davranışları dikkate alınarak ihracat ve ithalatın doğrudan yabancı yatırımlara neden olup olmadığının açıklanması amacıyla, 2007 ve 2014 yılları arasında Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlar ile ihracat ve ithalat arasındaki nedensellik Toda – Yamamoto Nedensellik Analizi yaklaşımıyla incelenmiştir. Çalışma sonucunda, Türkiye’de ithalattan doğrudan yabancı yatırımlara doğru ve ihracattan doğrudan yabancı yatırımlara doğru nedensellik ilişkisi olduğu saptanmıştır. Buna ek olarak çalışmada, doğrudan yabancı yatırımlardan ithalata doğru herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanılmazken, doğrudan yabancı yatırımlardan ihracata doğru nedensellik ilişkisi bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

İŞSİZLİK ORANI VE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE İÇİN ZAMAN SERİLERİ YAKLAŞIMI

Ferdi Akpiliç

Özet: Çalışmada 2005Ç1-2016Ç1 dönemi çeyreklik verileri kullanılarak büyüme ile işsizlik oranı arasındaki ilişki incelenmiştir. İlk olarak Okun Yasası’nın Türkiye için geçerliliği test edilmiştir. Okun Yasası’na ilişkin fark denklemi, aralık denklemi ve dinamik denklemleri oluşturulmuş ve yasanın Türkiye için geçerli olduğu sonucuna ulaşılmış ve Okun katsayıları elde edilmiştir. Ayrıca, verimliliğin işsizlik oranı üzerine etkisini test etmek amacıyla Okun dinamik denklemine verimlilik değişkeni ilave edilmiş, verimlilik artışının işsizlik oranını artırıcı etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Okun fark ve dinamik denklemleri kullanılarak Türkiye’ye ilişkin işsizliği sabit tutan büyüme oranları hesaplanmıştır. İşsizliği sabit tutan büyüme oranları fark modeli için yüzde 3,57, dinamik model için yüzde 4,15 ve verimlilik etkisinin ölçüldüğü dinamik model için yüzde 3,87 olarak hesaplanmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise büyüme ile işsizlik oranı arasındaki ilişki VAR modeli yaklaşımı ve Granger nedensellik testi ile ele alınmıştır. Yapılan analiz sonucunda büyüme ile işsizlik oranı arasında kısa dönemli bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Granger nedensellik testi sonucuna göre, büyümeden işsizlik oranına doğru nedensellik ilişkisi bulunurken, işsizlik oranından büyüme yönüne bir nedensellik ilişkisi belirlenememiştir.

 

FISHER DENKLEMİNİN KESİNTİLİ GALERKİN YÖNTEMİYLE NÜMERİK ÇÖZÜMÜ

Fehmi Özsoy

Özet: Bu tezde, Fisher Denklemi uzayda sürekli olmayan simetrik iç nokta kesintili Galerkin yöntemi (SIPG) kullanılarak ayrıklaştırılmıştır. Zaman ayrıklaştırılması için de Fisher denklemi gibi ikinci dereceden doğrusal olmayan terimleri difarensiyel denklemlerin çözümünde uygun Kahan yöntemi kullanılmıştır. Kahan ve orta nokta yöntemi kullanılarak elde edilen sayısal sonuçlar da teorik olan beklenen yaklaşım oranlarını doğrulamıştır. Reaksiyon kısmı ağır basan denklemlerde, dik cepheli hareket halindeki dalgalar sayısal açıdan düzgün sonuçlar vermistir.